中國查惡意做空 對沖基金巨頭賬戶被限

（大紀元2015年08月03日訊）【大紀元記者賀詩成綜合報道】目前，中國證監會對部份具有程序化交易特徵的機構和個人進行核查，對頻繁申報或頻繁撤銷申報的34個帳戶採取了限制交易措施。據悉，其中的司度貿易有限公司的唯一股東是全球對沖基金巨頭Citadel，該對沖基金巨頭旗下的A股賬戶已經被限制交易。此外，中信證券旗下公司也曾對司度公司參股。因此，坊間出現中信證券聯手國際對沖基金做空中國的傳言。

Citadel確認賬戶被限

《華爾街日》、《第一財經日報》等媒體8月3日報道，總部位於美國芝加哥的全球對沖基金巨頭確認旗下A股賬戶已經被深交所限制交易。Citadel在華投資已有15年之久。

7月30日（周五），中國證監會表示，正在對部份具有程序化交易特徵的機構和個人進行核查，對頻繁申報或頻繁撤銷申報的24個帳戶採取了限制交易措施。目前，被限制交易的賬戶數量已增加至34個。

報道稱，被限制A股交易的34個賬戶中，有一家看似不起眼，卻可能有最大的來頭，就是司度貿易有限公司。

資料顯示，司度貿易為境外法人獨資，唯一一家股東就是Citadel。此外，中信證券旗下公司也曾參股其中，所以坊間傳中信證券聯手國際對沖基金做空中國。

對此，中信證券相關業務負責人稱，去年就已轉讓司度公司股權，Citadel則確認了公司賬戶被限制交易，但並未提到更多細節。

伯南克任職Citadel

值得注意的是，伯南克（BenBernanke）卸任美聯儲主席一職後，加入的就是Citadel。

今年4月，《紐約時報》報道稱，美聯儲前主席伯南克同意出任對沖基金Citadel投資集團的高級顧問，為該公司的投資委員會分析全球經濟和金融問題。

Citadel由億萬富翁肯尼斯·格里芬（Kenneth C. Griffin）創建。如今，Citadel管理的資金規模高達250億美元。2012年，格里芬曾被福布斯評為全球最賺錢的對沖基金經理。據彭博今年4月份的數據，Griffin擁有59億美元淨資產，在全球富豪榜上排名第254位。

追查範圍擴至香港與新加坡

路透社7月31日報道，據消息人士稱，中國要求在香港與新加坡的外國及中資券商提交股票交易記錄，把追查惡意賣空中國股票的行動擴展到了海外司法轄區。

三名中國券商消息人士和兩名外資金融機構的消息人士表示，中國證監會索要交易記錄，以確定持有淨空頭頭寸、將從中國股市進一步下跌中獲利的投資者。

在7月30日（周五）的例行新聞發佈會上，證監會表示沒有直接接觸香港券商的高層。證監會否認了其它媒體的報道，稱並沒有要求中資券商負責人到北京或廣州開會。

報道稱，證監會已對惡意做空者「宣戰」。所謂「惡意」是指試圖通過股價下跌獲利，而不是把持有空倉作為金融對沖手段。

了解情況的香港一名消息人士表示，「證監會的隱含威脅是，任何不是出於對沖目的的行為，都是不允許的。」

證監會究竟在調查甚麼？

A股七月經歷了大幅調整，滬深股指7月的表現為6年來最差。中共當局認為股市之所以暴跌，是人為操縱的結果。為此，中國證監會已採取包括「打擊惡意做空」「查處集中拋售股票」等一系列監管措施。

7月30日，證監會發表聲明，具有程序化交易特徵的賬戶成為證監會的最新瞄準對象。那麼，證監會具體要調查甚麼呢？

彭博新聞社表示，中國打擊股市操縱的最新目標包括「幌騙」（spoofing）行為。

「幌騙」即虛假報價再撤單，指先下單，隨後再取消訂單，以此影響股價。「幌騙者」（spoofer）通過假裝有意在特定價格買進或賣出，製造需求假相，引誘其他交易者進行交易來影響市場。通過這種「幌騙」行為，「幌騙者」可以在新的價格買進或賣出，從而獲利。

今年稍早，美國檢察官曾指控倫敦交易員Navinder Singh Sarao通過該策略造成美股「閃崩」，並讓華爾街5分鐘內蒸發1萬億美元市值。這就是「幌騙」的事例。◇