5月31日,大陸滬深300指數期貨即月合約突急挫至停板,隨後又在短時間內回升,疑似出現烏龍盤,但也有交易員表示,是市場流動性不足所致。

Wind資訊的數據顯示,當地時間上午10:42左右,滬深300指數期貨主力合約IF1606湧進約700張空單,瞬間暴跌10%,報2,732點,半分鐘內又回升至3,000點上方,午盤報3,125點。

有分析師表示,最有可能出現的情況是某些分析師輸錯了數字。「有可能人家做10手,一不小心打多了一個零,就會這樣子」。5月中旬香港市場也發生的類似事件。當時恒生指數突然下跌150點,隨後反彈,交易員稱,發生這種異常狀況是恒生指數期貨合約出現了一筆錯誤交易。

自去年A股股災後,中金所宣佈自2015年9月7日起,滬深300、上證50、中證500股指期貨客戶在單個產品、單日開倉交易量單日限額為10手。業內人士指,期指交易設定上限,令市場流動性不足。

由於市場流動性太差,所以一旦出現大單指令,就會造成期指出現劇烈波動。根據了解,目前中金所正就5月31日的市場波動展開調查中。◇

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