滬深300期指疑烏龍跌停

5月31日，大陸滬深300指數期貨即月合約突急挫至停板，隨後又在短時間內回升，疑似出現烏龍盤，但也有交易員表示，是市場流動性不足所致。

Wind資訊的數據顯示，當地時間上午10:42左右，滬深300指數期貨主力合約IF1606湧進約700張空單，瞬間暴跌10%，報2,732點，半分鐘內又回升至3,000點上方，午盤報3,125點。

有分析師表示，最有可能出現的情況是某些分析師輸錯了數字。「有可能人家做10手，一不小心打多了一個零，就會這樣子」。5月中旬香港市場也發生的類似事件。當時恒生指數突然下跌150點，隨後反彈，交易員稱，發生這種異常狀況是恒生指數期貨合約出現了一筆錯誤交易。

自去年A股股災後，中金所宣佈自2015年9月7日起，滬深300、上證50、中證500股指期貨客戶在單個產品、單日開倉交易量單日限額為10手。業內人士指，期指交易設定上限，令市場流動性不足。

由於市場流動性太差，所以一旦出現大單指令，就會造成期指出現劇烈波動。根據了解，目前中金所正就5月31日的市場波動展開調查中。◇